{"id":4307,"date":"2013-09-13T12:46:29","date_gmt":"2013-09-13T12:46:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www1.herrera.unt.edu.ar\/facetinforma\/?p=4307"},"modified":"2013-09-13T12:46:29","modified_gmt":"2013-09-13T12:46:29","slug":"maestria-en-matematica-seminario-de-divulgacion-cientifica-en-matematica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/2013\/09\/13\/maestria-en-matematica-seminario-de-divulgacion-cientifica-en-matematica\/","title":{"rendered":"Maestr\u00eda en Matem\u00e1tica: Seminario de Divulgaci\u00f3n Cient\u00edfica en Matem\u00e1tica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>Martes 17 de Septiembre de 2013, 17:15 hs.<br \/>Aula 2-4-9 (ex M4) 4to piso, Block 2, FACET &#8211; UNT.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center\" align=\"center\"><strong>\u201cESTIMACI\u00d3N DE MODELOS DE VARIANZA ESTOC\u00c1STICA.\u00a0<br \/> APLICACI\u00d3N EN SERIES DE TIEMPO\u201d<\/strong><br \/> Lina Patricia Tartalo *<br \/> * U.N.T. &#8211; C.C.E.E. y U.T.N. &#8211; Facultad Regional Tucum\u00e1n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalizaci\u00f3n (modelos GARCH). Sin embargo, hay una alternativa a este tipo de modelos que son los modelos de varianza estoc\u00e1stica, que aunque son m\u00e1s dif\u00edciles de estimar recogen de forma adecuada las principales caracter\u00edsticas de las series temporales.\u00a0\u00a0 <!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En este seminario, se abordar\u00e1 el tratamiento de series temporales univariadas a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n en espacio de estados, se desarrollar\u00e1 una propuesta de modelizaci\u00f3n y se\u00a0 utilizar\u00e1 un m\u00e9todo de cuasi-m\u00e1ximo veros\u00edmil para estimar un modelo de varianza estoc\u00e1stica (modelos SV) utilizando el software adecuado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los resultados de la estimaci\u00f3n de este modelo SV se van a comparar con los resultados obtenidos de la estimaci\u00f3n de un modelo GARCH.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las series temporales utilizadas para realizar dicha estimaci\u00f3n son series de rendimientos de \u00edndices burs\u00e1tiles.<\/p>\n<div id=\"dc_vk_code\">\u00a0<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Martes 17 de Septiembre de 2013, 17:15 hs.Aula 2-4-9 (ex M4) 4to piso, Block 2, FACET &#8211; UNT. \u201cESTIMACI\u00d3N DE MODELOS DE VARIANZA ESTOC\u00c1STICA.\u00a0 APLICACI\u00d3N EN SERIES DE TIEMPO\u201d Lina Patricia Tartalo * * U.N.T. &#8211; C.C.E.E. y U.T.N. &#8211; Facultad Regional Tucum\u00e1n Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales se han utilizado los [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4307"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.facet.unt.edu.ar\/facetinforma\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}