El curso “Primeros Auxilios en el Ámbito Laboral” iniciará hoy, 16 de Septiembre a horas 19 en el Anfiteatro A1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, Av. Independencia 1800.

Disertante: Lic. Santiago Ignacio Farias
Enfermero Universitario. Licenciado en Enfermería, Matrícula Profesional: N°957 Postítulo en Enfermería Laboral. Bombero Voluntario Instructor, Cuartel de Tafí Viejo. Licenciado Aeroevacuador, habilitado por Fuerza Aérea. Enfermería Ocupacional Capacitación de Primeros Auxilios a empresas. Ex Docente de la Cátedra de Emergentología de la Facultad de Medicina UNT. Instructor de curso internacional trauma Life Soport (ITLS).    Leer más→

Se informa que se encuentran abiertos los llamados a concursos públicos de antecedentes (títulos y méritos) y oposición para proveer cargos docentes regulares para asignaturas de esta Facultad.

Se adjunta archivo con el listado de cargos docentes regulares: – Cargos FACET.pdf

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Para cargos de profesores: desde el 16 de septiembre de 2013 y por el término de quince (15) días hábiles.
Para cargos de docentes auxiliares: desde el 16 de septiembre de 2013 y por el término de diez (10) días hábiles.
En el horario de 8 a 12 hs., en el Dpto. Concursos de la Facultad, Av. Independencia N° 1.800, 1er.piso. Tel.: 4364093 – Int 7721.

El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, Ing. Sergio José Pagani, junto a todo su gabinete, desean invitar a todos los docentes a un refrigerio a realizarse hoy, Viernes 13 del corriente a horas 12, en el aula D-0-1, con motivo de haberse conmemorado el 11 de Septiembre el Día del Docente Universitario.

Martes 17 de Septiembre de 2013, 17:15 hs.
Aula 2-4-9 (ex M4) 4to piso, Block 2, FACET – UNT.

“ESTIMACIÓN DE MODELOS DE VARIANZA ESTOCÁSTICA. 
APLICACIÓN EN SERIES DE TIEMPO”
Lina Patricia Tartalo *
* U.N.T. – C.C.E.E. y U.T.N. – Facultad Regional Tucumán

Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalización (modelos GARCH). Sin embargo, hay una alternativa a este tipo de modelos que son los modelos de varianza estocástica, que aunque son más difíciles de estimar recogen de forma adecuada las principales características de las series temporales.   Leer más→